Milano, Palazzo delle Stelline - 11 giugno 2010
L' 11 giugno 2010 eXponential e MoneyMate organizzano a Milano - Palazzo delle Stelline il seminario, valido per il mantenimento €FA: " Asset Allocation operativa con MoneyMate: fund selection e costruzione dei portafogli modello".
Relatori dell'iniziativa sono il Prof. Ruggero Bertelli (Docente di Economia degli intermediari Finanziari, Università di Siena - Responsabile Scientifico, eXponential) ed il Dr. Gaetano Fastiggi (MoneyMate).
Grazie al contributo di MoneyMate (www.moneymate.it), sponsor dell’iniziativa, il costo di iscrizione al seminario risulta particolarmente contenuto: 75€ + iva (sconto 20% per i clienti eXponential - MoneyMate).
Contenuti del seminario:
Ore 09-13
1. Parte Teorica: un quadro sinottico dei principali indicatori di analisi di Rischio e Performance relativa ed assoluta
a. Misure statistiche di volatilità, max DrawDown, tempi di recupero e VaR
b. Beta, Alpha, Tracking error volatility
c. Indici di efficienza gestionale: Sharpe-Omega Ratio
d. I Beta rispetto ai fattori di rischio di mercato
2. Parte Teorica: la costruzione di un percorso di “filtraggio” personalizzato in funzione delle caratteristiche obiettivo del portafoglio.
3. Applicazioni con MoneyMate (modulo Analisi del rischio)
4. I rating assegnati da MoneyMate: interpretazione differenze con i principali rating disponibili sul mercato
5. Parte teorica: La costruzione di “Portafogli Modello” strategici con diverse caratteristiche
a. Portafogli efficienti
b. Portafogli risk following (a controllo di rischio)
c. Portafogli trend following
Ore 14-17.30
6. Applicazioni con MoneyMate (moduli Frontiera efficiente e Portafogli modello)
7. Parte teorica: Asset allocation operativa. La costruzione di un portafoglio di fondi e la valutazione delle sue caratteristiche
a. La correlazione ed i diversi indicatori di rischio del portafoglio
b. Analisi della performance corretta per il rischio di un portafoglio
8. Applicazioni con MoneyMate (moduli Fund Selector e Portafoglio reale)
Metodologia didattica:
la docenza di accademici e di practitioners esperti di gestione quantitativa consente di ottenere un corretto equilibrio tra gli aspetti teorici e metodologici e le concrete possibilità applicative.
Per informazioni: segreteria@exponential.it
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